Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać wnioski domów maklerskich o wydanie zgody na niektóre czynności w ramach prowadzonej działalności maklerskiej

1572 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) zdnia 18 listopada 2009 r. wsprawie wymogów, jakim powinny odpowiadaç wnioski domów maklerskich owydanie zgody na niektóre czynnoÊci wramach prowadzonej dzia∏alnoÊci maklerskiej2)

4) informacje o prognozowanej wysokoÊci nadzoro- § 6. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 3, zawiewanych kapita∏ów, okreÊlonych wza∏àczniku nr 12 ra: do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych, po sp∏acie zobowiàzaƒ, o których mowa w § 1 1) opis w∏asnego modelu wyceny opcji, na podstapkt1lit. a; wie którego wyliczany jest wspó∏czynnik delta, . októrym mowa w§ 2ust. 1pkt 10 rozporzàdzenia 5) informacje o prognozowanej wysokoÊci ca∏kowi- owymogach kapita∏owych; tego wymogu kapita∏owego, okreÊlonego w § 3 ust. 2 rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych, 2) opis za∏o˝e v ƒ przyj´tych wkonstrukcji modelu; po dokonaniu sp∏aty zobowiàzaƒ, októrych mowa w§ 1pkt 1lit. a. 3) przyk∏adowe wyliczenia wspó∏czynnika delta na podstawie w∏asnego modelu; § 4. Wniosek, októrym mowa w§ 1pkt 1lit. b, zawiera: 4) choarakterystyk´ opcji; 1) charakterystyk´ zaciàgni´tych zobowiàzaƒ podpo- 5) opis metod szacowania parametrów modelu wyrzàdkowanych, które majà podlegaç wczeÊniejszej ceny opcji; sp∏acie; 6) wyniki weryfikacji empirycznej poprawnoÊci za∏o- 2) informacje o prognozowanej wysokoÊci nadzoro g - ˝eƒ modelu. wanych kapita∏ów, okreÊlonych wza∏àczniku nr 12 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych, po § 7. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 4, zawiesp∏acie zobowiàzaƒ podporzàdkowanych; ra: 3) informacje o wysokoÊci wp∏aconych na rzecz do- 1) informacje dotyczàce: mu maklerskiego Êrodków pieni´˝nych pochodzà- . cych zpo˝yczki lub kredytu, wwyniku których po- a) charakterystyki domu maklerskiego oraz wsta∏y zobowiàzania podporzàdkowane; w przypadku domu maklerskiego dzia∏ajàcego wgrupie kapita∏owej — charakterystyki tej grul 4) informacje o prognozowanej wysokoÊci ca∏kowipy, tego wymogu kapita∏owego, okreÊlonego w § 3 ust. 2 rozporzàdzenia o wymogacch kapita∏owych, b) procedur zarzàdzania ryzykiem, zgodnie po dokonaniu przez dom maklerski sp∏aty zobo- z §3 za∏àcznika nr 13 do rozporzàdzenia o wywiàzaƒ podporzàdkowanych; mogach kapita∏owych, 5) warunki wczeÊniejszej sp∏aty zobowiàzaƒ podpo- c) metody modelu wartoÊci zagro˝onej, uwzgl´drzàdkowanych. niajàce przepisy rozdzia∏u 2 za∏àcznika nr 13 do r rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych, § 5. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 2, zawie- oraz sposobu spe∏nienia przez wykorzystywany ra: w tej metodzie model wartoÊci zagro˝onej wy- . magaƒ, o których mowa w § 7 za∏àcznika nr 13 1) charakterystyk´ zobowiàzaƒ, o których mowa do rozporzàdzenia owymogach kapita∏owych, w§1pkt 1lit. a; w d) szczegó∏owych kryteriów wyodr´bniania pozy- 2) wskazanie warunków dokonywania sp∏aty zobocji pierwotnych obj´tych modelem wartoÊci zawiàzaƒ, októrych mowa w§ 1pkt 1lit. a; gro˝onej, o których mowa w § 5 za∏àcznika 3) opis zasad zwrotu Êrodków wynikajàcych z zobo- nr4 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owiàzaƒ, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, w przy- wych, wraz zuzasadnieniem, padku upad∏oÊci lub likwidacji domu maklerskiee) procedur kontroli wewn´trznej przestrzegania go; normy adekwatnoÊci kapita∏owej, 4) owpis warunków emisji lub obrotu papierami warf) specyfikacji iweryfikacji za∏o˝eƒ modelu wartotoÊciowymi, dotyczàcych mo˝liwoÊci pokrywania Êci zagro˝onej, strat Êrodkami finansowymi wynikajàcymi zzobowiàzaƒ, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, wraz g) êróde∏ i metod aktualizacji danych wykorzystyz niesp∏aconymi odsetkami nale˝nymi z tytu∏u wanych wmodelu wartoÊci zagro˝onej, tych zobowiàzaƒ; h) sposobu szacowania parametrów modelu war- 5) informacje o mo˝liwoÊci odroczenia sp∏aty odse- toÊci zagro˝onej, w tym schematu wa˝enia daw tek nale˝nych z tytu∏u zobowiàzaƒ, o których mo- nych, wa w§ 1pkt 1lit. a; i) za∏o˝eƒ i przyj´tych zasad weryfikacji modelu 6) wskazanie wielkoÊci zobowiàzaƒ, októrych mowa wartoÊci zagro˝onej, o których mowa w rozw § 1 pkt 1 lit. a, uwzgl´dnianych w kapitale uzu- dziale 3 za∏àcznika nr 13 do rozporzàdzenia pe∏niajàcym II kategorii, okreÊlonym w § 4 za∏àcz- o wymogach kapita∏owych, w tym szczegó∏onika nr 12 do rozporzàdzenia owymogach kapita- wych zasad wyznaczania rzeczywistych dzien- ∏owych; nych strat istrat rewaluacyjnych, 7) wskazanie kwoty Êrodków pieni´˝nych otrzyma- j) specyfiki sytuacji domu maklerskiego w zakrenych przez dom maklerski ztytu∏u emisji papierów sie ryzyka, uwzgl´dniajàce wszczególnoÊci wywartoÊciowych, które stanowià podstaw´ zobo- mogi okreÊlone w§ 7za∏àcznika nr 13 do rozpowiàzaƒ, októrych mowa w§ 1pkt 1lit. a. rzàdzenia owymogach kapita∏owych,

k) stosowania modelu wartoÊci zagro˝onej do ob- § 11. Wniosek, októrym mowa w§ 1pkt 8, zawieliczania wymogów kapita∏owych za okres roku ra uzasadnienie wskazujàce na szczególny charakter poprzedzajàcego dat´ przed∏o˝enia wniosku, sekurytyzacji, w rozumieniu § 91 za∏àcznika nr 8 do wraz zanalizà wype∏nienia normy adekwatnoÊci rozporzàdzenia owymogach kapita∏owych. kapita∏owej; § 12. Wniosek, ok.tórym mowa w§ 1pkt 9, zawie- 2) samooceny domu maklerskiego w zakresie spe∏- ra informacje dotyczàce spe∏nienia przez dom maklerniania warunków stosowania metody wartoÊci za- ski warunków okreÊlonych w § 96 za∏àcznika nr 8 do v gro˝onej, októrych mowa wrozdziale 1za∏àcznika rozporzàdzenia owymogach kapita∏owych. nr 13 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏o- § 13. Wniosek, októrym mowa w§ 1pkt 10, zawiewych; ra informacje dotyczàce spe∏nienia przez dom makler- 3) zestawienie dokumentów domu maklerskiego do- ski warunków okreÊlonych w§ 106 za∏àcznika nr 8do rozpoorzàdzenia owymogach kapita∏owych. tyczàcych informacji, o których mowa w pkt 1, oraz kopii tych dokumentów na noÊniku elektro- § 14. Do oceny wniosków z∏o˝onych przed wejnicznym. Êciem w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia stosuje si´ przepisy tego rozporzàdzenia. § 8. Wniosek, októrym mowa w§ 1pkt 5, zawiera uzasadnienie stosowania przez dom maklerski mode g - § 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem lu wra˝liwoÊci, w szczególnoÊci oÊwiadczenie o spe∏- 1stycznia 2010 r.4) nianiu warunków, o których mowa w § 18 i § 19 pkt1 i 2 za∏àcznika nr 2 do rozporzàdzenia o wymo- Minister Finansów: wz. E. Suchocka-Roguska gach kapita∏owych, oraz informacje niezb´dne do weryfikacji tych wniosków. ——————— .4)Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze- § 9. Wniosek, októrym mowa w§ 1pkt 6, zawiera niem Ministra Finansów zdnia 12 kwietnia 2006 r. wsprauzasadnienie stosowania metody formu∏y nadzorczej wie wymogów, jakim powinny odpowiadaç wnioski doprzez dom maklerski. lmów maklerskich owydanie zezwolenia na niektóre czynnoÊci w ramach prowadzonej dzia∏alnoÊci maklerskiej (Dz.U. Nr 68, poz. 482), które traci moc z dniem wejÊcia § 10. Wniosek, októrym mowa wc§ 1pkt 7, zawiew˝ycie niniejszego rozporzàdzenia, stosownie do brzmiera informacje dotyczàce spe∏nienia przez dom maklernia art. 27 ustawy zdnia 4wrzeÊnia 2008 r. ozmianie ustaski warunków okreÊlonych w § 90 za∏àcznika nr 8 do wy oobrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych rozporzàdzenia owymogach kapita∏owych. innych ustaw (Dz. U. z2009 r. Nr 165, poz. 1316). r . w w w