Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia zań warunkowych, w tym wobec jedno- 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia szczegóło- stek lub podmiotów utworzonych dla cewych warunków technicznych i organizacyjnych dla lów sekurytyzacji albo innych jednostek firm inwestycyjnych, banków, o których mowa lub podmiotów specjalnego przeznaczew art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami nia, w stosunku do których dom maklerfinansowymi, i banków powierniczych oraz warun- ski pełni rolę jednostki sponsorującej lub ków szacowania przez dom maklerski kapitału we- dostarcza pomoc w celu utrzymania płynwnętrznego (Dz. U. Nr 204, poz. 1579) wprowadza się ności finansowej, oraz wynikające z nich następujące zmiany: możliwe skutki ryzyka utraty reputacji, b) rozróżnienie między majątkiem obciążo- 1) w § 26: nym a majątkiem wolnym od obciążeń, a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: który jest dostępny przez cały czas, także w sytuacjach nadzwyczajnych; dom ma- „3a) w zakresie ryzyka z tytułu transakcji sekuryklerski bierze przy tym również pod uwatyzacyjnych, w których dom maklerski jest gę podmiot, który jest w posiadaniu tych inwestorem, jednostką inicjującą lub jedaktywów, państwo, w którym prowadzonostką sponsorującą — sposób i zasady ne są rejestry lub rachunki, na których zapomiaru i zarządzania ryzykiem w przypadpisane są te aktywa, a także monitoruje ku sekurytyzacji aktywów, mające na celu i analizuje możliwości upłynnienia aktyw szczególności zapewnienie pełnego odwów, w tym uwzględnia prawne i faktyczzwierciedlenia istoty ekonomicznej transne ograniczenia możliwego transferu akcji;”, płynności i majątku wolnego od obciążeń b) pkt 8 otrzymuje brzmienie: pomiędzy podmiotami mającymi siedzibę w państwie należącym do Europej- „8) w zakresie ryzyka utraty płynności — sposkiego Obszaru Gospodarczego, jak i posób i zasady zarządzania płynnością finanza nim.”; sową uwzględniające w szczególności: a) r odzaje działalności, walut i podmiotów, 2) w § 31 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: bieżące pozyskiwanie środków płynnych „4. Dom maklerski posiada plan awaryjny na wyoraz przyszłe potrzeby, alternatywne scepadek zaburzeń płynności finansowej, określanariusze i plan awaryjny w zakresie utrzyjący w szczególności sposób pokrycia zobomania płynności płatniczej oraz zawierawiązań w przypadku ewentualnej utraty płynności. Plan awaryjny podlega regularnemu 1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej przeglądowi, w szczególności jest uaktualnia- — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozny na podstawie zatwierdzonych przez zarząd: porządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini- 1) analiz, o których mowa w ust. 3, stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). 2) testów 2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Komisji 2009/83/WE z dnia — przeprowadzonych dla różnych, w tym alter- 27 lipca 2009 r. zmieniającej niektóre załączniki do dyrektynatywnych, scenariuszy.”; wy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przepisów technicznych dotyczących zarządzania 3) po § 31 dodaje się § 31a w brzmieniu: ryzykiem (Dz. Urz. UE L 196 z 28.07.2009, str. 14) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/111/WE z dnia „§ 31a. 1. Dom maklerski w strategiach i procedu- 16 września 2009 r. zmieniającej dyrektywy 2006/48/WE, rach dotyczących ryzyka płynności 2006/49/WE i 2007/64/WE w odniesieniu do banków pookreśla w szczególności różne sposoby wiązanych z centralnymi instytucjami, niektórych pozycji ograniczania ryzyka utraty płynności, funduszy własnych, dużych ekspozycji, uzgodnień w zakresie nadzoru oraz zarządzania w sytuacji kryzysowej w tym, podlegający regularnym prze- (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, str. 97). glądom: Nr 156 — 9239 — Poz. 928 1) s ystem limitów i zabezpieczenia przed alternatywnych przewidzianych dla proutratą płynności przewidzianych na filu działalności oraz rynku, na którym okoliczność zdarzeń związanych z za- prowadzi on działalność, a także elegrożeniem dla stabilności rynku finan- menty wspólne z innymi scenariuszami. sowego; Dom maklerski bierze pod uwagę również różne horyzonty czasowe i zmienne 2) o dpowiednio zdywersyfikowany natężenie warunków skrajnych.”. system finansowania i dostęp do zasobów finansowania.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 2. Dom maklerski, wypełniając obowiązki, 14 dni od dnia ogłoszenia. o których mowa w ust. 1, bierze pod uwagę potencjalne skutki scenariuszy Minister Finansów: wz. L. Kotecki