Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie danych i informacji przekazywanych przez podmioty prowadzące depozyt papierów wartościowych, system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi oraz system rozrachunku

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres danych, o których mowa w art. 68f ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zwanej dalej „ustawą”,

2) szczegółowy zakres informacji, o których mowa w art. 68f ust. 2 ustawy

- oraz terminy przekazywania tych danych i informacji przez podmioty prowadzące depozyt papierów wartościowych, system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi oraz system rozrachunku.

1. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych lub system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi przekazuje Prezesowi Narodowego Banku Polskiego, zwanemu dalej „Prezesem NBP”, dane o:

1) wartości zarejestrowanych instrumentów finansowych, z uwzględnieniem rodzaju instrumentu finansowego,

2) wartości zaewidencjonowanych operacji w depozycie papierów wartościowych lub systemie rejestracji instrumentów finansowych,

3) liczbie zarejestrowanych emitentów papierów wartościowych, w podziale na emitentów krajowych i zagranicznych

- według stanu na ostatni dzień każdego miesiąca w danym kwartale.

2. Wartość zarejestrowanych instrumentów finansowych, o której mowa w ust. 1, stanowi ich wartość rynkowa ustalona według zasad stosowanych w danym depozycie papierów wartościowych lub systemie rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi.

3. Dane, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu kończącym dany kwartał.

1. W zakresie działalności rozrachunkowej podmiot prowadzący system rozrachunku przekazuje Prezesowi NBP miesięczne dane o:

1) liczbie i wartości przeprowadzonych rozrachunków;

2) liczbie i wartości rozrachunków nieprzeprowadzonych w zamierzonej dacie rozrachunku;

3) liczbie dni operacyjnych;

4) dostępności operacyjnej i przepustowości systemu rozrachunku.

2. Podmiot prowadzący system rozrachunku przekazuje Prezesowi NBP dane o gwarantowanej przepustowości systemu rozrachunku oraz liście uczestników pośrednich, w zakresie działalności rozrachunkowej.

3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, są przekazywane z uwzględnieniem rodzaju instrumentu finansowego, waluty oraz rodzaju rynku obrotu.

4. Dane, o których mowa w:

1) ust. 1 - są przekazywane w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu kończącym dany kwartał;

2) ust. 2 - są przekazywane w terminie 7 dni od dnia, odpowiednio, ustalenia lub zmiany gwarantowanej przepustowości oraz ustalenia lub zmiany listy uczestników pośrednich.

1. W zakresie działalności rozliczeniowej podmiot prowadzący system rozrachunku przekazuje Prezesowi NBP miesięczne dane o:

1) liczbie i wartości transakcji podlegających rozliczeniu;

2) liczbie dni operacyjnych;

3) liczbie i wartości transakcji podlegających rozliczeniu w odniesieniu do poszczególnych uczestników;

4) wartości środków wykorzystanych w ramach systemu zabezpieczenia płynności rozliczeń;

5) dostępności operacyjnej i przepustowości systemu rozrachunku;

6) wynikach testów warunków skrajnych, jakie zostały przeprowadzone.

2. Podmiot prowadzący system rozrachunku przekazuje Prezesowi NBP dane o:

1) gwarantowanej przepustowości systemu rozrachunku,

2) liście uczestników pośrednich,

3) wartości ekspozycji kredytowych poszczególnych uczestników bezpośrednich na ten podmiot, według stanu na ostatni dzień kwartału

- w zakresie działalności rozliczeniowej.

3. Dane, o których mowa w ust. 1:

1) pkt 1 i 3 - są przekazywane z uwzględnieniem rodzaju instrumentu finansowego, waluty oraz rodzaju rynku obrotu;

2) pkt 2 - są przekazywane z uwzględnieniem rodzaju rynku obrotu.

4. Dane, o których mowa w:

1) ust. 1 - są przekazywane w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu kończącym dany kwartał;

2) ust. 2:

a) pkt 1 i 2 - są przekazywane w terminie 7 dni od dnia, odpowiednio, ustalenia lub zmiany gwarantowanej przepustowości oraz ustalenia lub zmiany listy uczestników pośrednich,

b) pkt 3 - są przekazywane w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu kończącym dany kwartał.

1. Jeżeli podmiot prowadzący system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej stanowi CCP, przekazuje Prezesowi NBP dane o zmianach parametrów ryzyka wykorzystywanych przez CCP do wyznaczania wstępnych depozytów zabezpieczających, o których mowa w art. 1 pkt 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 153/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów obowiązujących kontrahentów centralnych (Dz. Urz. UE L 52 z 23.02.2013, str. 41, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 153/2013”, oraz zmianach wskaźników redukcji wartości zabezpieczeń.

2. Jeżeli podmiot prowadzący system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej stanowi CCP, dane, o których mowa w § 4:

1) ust. 1 pkt 4 - są przekazywane w podziale na środki wykorzystane z wstępnych depozytów zabezpieczających, o których mowa w art. 1 pkt 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 153/2013, własnych zasobów celowych, o których mowa w art. 35 ust. 1 tego rozporządzenia, wpłat do funduszu rozliczeniowego oraz pozostałych kapitałów własnych podmiotu;

2) ust. 2 pkt 3 - są przekazywane w podziale na wstępne depozyty zabezpieczające, o których mowa w art. 1 pkt 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 153/2013, wpłaty do funduszy rozliczeniowych, linie kredytowe wykorzystane przez CCP, linie kredytowe przyznane i niewykorzystane przez CCP oraz pozostałe ekspozycje.

3. Dane, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w terminie 7 dni od dnia, odpowiednio, zmiany parametrów ryzyka oraz zmiany wskaźników redukcji wartości zabezpieczeń.

Przypis w tekście jednolitym: Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 137 z 26.05.2016, str. 1.

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi lub system rozrachunku wraz z danymi, o których mowa w § 2 ust. 1, § 3 ust. 1 i 2, § 4 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 1, przekazuje informację o swojej nazwie oraz o nazwie prowadzonego depozytu papierów wartościowych, systemu rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi lub systemu rozrachunku.

1. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi lub system rozrachunku przekazuje niezwłocznie Prezesowi NBP informację o incydencie, o którym mowa w art. 68f ust. 2 ustawy, obejmującą:

1) nazwę podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych, system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi lub system rozrachunku;

2) nazwę depozytu papierów wartościowych, systemu rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi lub systemu rozrachunku;

3) opis incydentu, ze wskazaniem:

a) daty i godziny wystąpienia i zakończenia incydentu oraz jego wykrycia,

b) przyczyny incydentu,

c) wpływu incydentu na funkcjonalność operacyjną depozytu lub systemu, ze wskazaniem czasu niedostępności,

d) opisu przebiegu incydentu;

4) opis skutków incydentu;

5) opis działania podjętego w celu usunięcia skutków incydentu;

6) planowane działania w celu zapobieżenia wystąpieniu podobnych przypadków w przyszłości.

2. Jeżeli niezwłocznie po wystąpieniu incydentu nie jest możliwe przekazanie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b-d lub pkt 4-6, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi lub system rozrachunku przekazuje wstępną informację o incydencie, a następnie uzupełnia ją w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia incydentu.

1. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi lub system rozrachunku po raz pierwszy przekazuje dane:

1) o których mowa w § 2 ust. 1, § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, za pierwszy pełny kwartał następujący po kwartale, w którym rozporządzenie weszło w życie;

2) o których mowa w § 3 ust. 2, § 4 ust. 2 pkt 1 i 2, oraz dane o stosowanych parametrach ryzyka i wskaźnikach redukcji wartości zabezpieczeń, o których mowa w § 5 ust. 1, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. Przepis § 7 stosuje się do incydentów, o których mowa w art. 68f ust. 2 ustawy, które miały miejsce po dniu wejścia w życie rozporządzenia.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.