§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) domu maklerskim - rozumie się przez to dom maklerski, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zwanej dalej „ustawą”;

2) ECAI - rozumie się przez to zewnętrzną instytucję oceny wiarygodności kredytowej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 98 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 575/2013”;

3) grupie powiązanych kontrahentów - rozumie się przez to grupę powiązanych klientów, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 39 rozporządzenia 575/2013;

4) jednostce inicjującej - rozumie się przez to jednostkę inicjującą, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia 575/2013;

5) jednostce sponsorującej - rozumie się przez to jednostkę sponsorującą, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia 575/2013;

6) kadrze kierowniczej wyższego szczebla - rozumie się przez to osoby fizyczne sprawujące stanowiska kierownicze w domu maklerskim, odpowiedzialne wobec zarządu domu maklerskiego za bieżące zarządzanie domem maklerskim;

7) kontrahencie centralnym - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. zm.);

8) metodach wewnętrznych - rozumie się przez to:

a) metody wewnętrznych ratingów, o których mowa w art. 143 ust. 1 rozporządzenia 575/2013,

b) metody wewnętrznych modeli, o których mowa w art. 221, art. 283 i art. 363 rozporządzenia 575/2013,

c) metody własnych oszacowań, o których mowa w art. 225 rozporządzenia 575/2013,

d) metody zaawansowanych pomiarów, o których mowa w art. 312 ust. 2 rozporządzenia 575/2013,

e) metodę wewnętrznych oszacowań, o której mowa w art. 259 ust. 3 rozporządzenia 575/2013;

9) portfelu niehandlowym - rozumie się przez to pozycje aktywów oraz pozycje pozabilansowe domu maklerskiego, które nie stanowią portfela handlowego domu maklerskiego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 86 rozporządzenia 575/2013;

10) pozycji sekurytyzacyjnej - rozumie się przez to pozycję sekurytyzacyjną, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia 575/2013;

11) rozporządzeniu 1093/2010 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, str. 12, z późn. zm.);

12) ryzyku bazy - rozumie się przez to ryzyko straty powstałej w wyniku niedopasowania pomiędzy aktywem stanowiącym zabezpieczenie a aktywem zabezpieczanym, w szczególności w wyniku rozbieżności cen tych aktywów, w tym ryzyko straty w wyniku zmiany wartości kontraktu terminowego typu futures na indeks giełdowy lub w wyniku zmiany wartości innego produktu powiązanego z indeksem giełdowym, która nie byłaby w pełni zgodna ze zmianą kursów akcji wchodzących w skład indeksu;

13) ryzyku modelu - rozumie się przez to potencjalną stratę, jaką może ponieść dom maklerski w wyniku decyzji, które mogły opierać się na danych uzyskanych przy zastosowaniu modeli wewnętrznych, z powodu błędów w opracowaniu, wdrażaniu lub stosowaniu takich modeli;

14) ryzyku nadmiernej dźwigni - rozumie się przez to ryzyko nadmiernej dźwigni, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 94 rozporządzenia 575/2013;

15) zasadzie skonsolidowanej - rozumie się przez to zasadę skonsolidowaną, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 48 rozporządzenia 575/2013;

16) zasadzie subskonsolidowanej - rozumie się przez to zasadę subskonsolidowaną, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 49 rozporządzenia 575/2013.

Przypis w tekście jednolitym: Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 208 z 02.08.2013, str. 68, Dz. Urz. UE L 321 z 30.11.2013, str. 6, Dz. Urz. UE L 165 z 04.06.2014, str. 31, Dz. Urz. UE L 11 z 17.01.2015, str. 37, Dz. Urz. UE L 143 z 09.06.2015, str. 7, Dz. Urz. UE L 328 z 12.12.2015, str. 108, Dz. Urz. UE L 151 z 08.06.2016, str. 4, Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 153, Dz. Urz. UE L 336 z 10.12.2016, str. 36 oraz Dz. Urz. UE L 20 z 25.01.2017, str. 4.

Przypis w tekście jednolitym: Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 279 z 19.10.2013, str. 2, Dz. Urz. UE L 165 z 04.06.2014, str. 31, Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 84 i str. 190, Dz. Urz. UE L 355 z 12.12.2014, str. 6, Dz. Urz. UE L 141 z 05.06.2015, str. 73, Dz. Urz. UE L 143 z 09.06.2015, str. 7, Dz. Urz. UE L 239 z 15.09.2015, str. 63, Dz. Urz. UE L 328 z 12.12.2015, str. 108, Dz. Urz. UE L 337 z 23.12.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 151 z 08.06.2016, str. 4, Dz. Urz. UE L 336 z 10.12.2016, str. 36 oraz Dz. Urz. UE L 86 z 31.03.2017, str. 3.

Przypis w tekście jednolitym: Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 287 z 29.10.2013, str. 5, Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 34, Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 190, Dz. Urz. UE L 225 z 30.07.2014, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 337 z 23.12.2015, str. 35.