ROZPORZĄDZENIE

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wnioski o udzielenie zgody na stosowanie przez dom maklerski metod wyznaczania wartości ekspozycji niektórych transakcji do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta

DU 2009 poz. 1575 · ELI DU/2009/1575

Data ogłoszenia: 2 grudnia 2009
Data podpisania: 18 listopada 2009
Wejście w życie: 1 stycznia 2010
Status: uznany za uchylony
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Słowa kluczowe: instrumenty finansowemaklerzy

Treść

Podziału tego aktu na przepisy nie udało się wiarygodnie ustalić — tekst pokazujemy w całości.

Dziennik Ustaw Nr 204 — 15978 — Poz. 1575

1575 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) zdnia 18 listopada 2009 r. wsprawie warunków, jakim powinny odpowiadaç wnioski oudzielenie zgody na stosowanie przez dom maklerski metod wyznaczania wartoÊci ekspozycji niektórych transakcji do obliczania wysokoÊci wymogów kapita∏owych ztytu∏u ryzyka kredytowego kontrahenta2)

v Na podstawie art. 105d ust. 2ustawy zdnia 29 lip- 3) metodzie wyceny rynkowej — rozumie si´ przez to ca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi metod´ wyznaczania wartoÊci ekspozycji niektó- (Dz.U. Nr 183, poz. 1538, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, ryoch transakcji do obliczania wysokoÊci wymo- co nast´puje: gów kapita∏owych z tytu∏u ryzyka kredytowego kontrahenta, o której mowa w § 10 za∏àcznika § 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki, jakim powin- nr9 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏o- ny odpowiadaç wnioski domów maklerskich o udzie- wych; lenie zgody na: g 1) stosowanie przez dom maklerski metody modelu 4) metodzie standardowej — rozumie si´ przez to wewn´trznego wyznaczania wartoÊci ekspozycji metod´ wyznaczania wartoÊci ekspozycji niektó- dla zawieranych transakcji do obliczania wysoko- rych transakcji do obliczania wysokoÊci wymo- Êci wymogów kapita∏owych z tytu∏u ryzyka kredy- gów kapita∏owych z tytu∏u ryzyka kredytowego towego kontrahenta; kontrahenta, októrej mowa w§ 12—33 za∏àcznika 2) stosowanie przez dom maklerski metody wy . ceny nr 9 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏o- rynkowej lub metody standardowej, w przypadku wych. gdy uzyska∏ on uprzednio zgod´, o której mowa l w pkt 1, do obliczania wysokoÊci wymogów kapi- § 3. 1. Wnioski, o których mowa w § 1, zawierajà ta∏owych ztytu∏u ryzyka kredytowego kontrahenta. informacje dotyczàce: c § 2. Ilekroç wrozporzàdzeniu jest mowa o: 1) charakterystyki domu maklerskiego oraz w przy- 1) rozporzàdzeniu o wymogach kapita∏owych — ro- padku domu maklerskiego dzia∏ajàcego w grupie zumie si´ przez to wydane na podstawie art. 94 kapita∏owej — charakterystyki tej grupy; ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obro- r cie instrumentami finansowymi rozporzàdzenie 2) metody modelu wewn´trznego izakresu stosowa- Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. nia oraz, w przypadku, o którym mowa w § 37 w sprawie zakresu i szczegó∏owych zasad wyzna- ust.2 za∏àcznika nr 9 do rozporzàdzenia o wymo- czania ca∏kowitego wym.ogu kapita∏owego, wtym gach kapita∏owych, uzasadnienie powrotu do me- wymogów kapita∏owych, dla domów maklerskich tody wyceny rynkowej lub metody standardowej; oraz okreÊlenia maksymalnej wysokoÊci kredy- w tów, po˝yczek i wyemitowanych d∏u˝nych papie- 3) metody modelu wewn´trznego izakresu stosowa- rów wartoÊciowych w stosunku do kapita∏ów nia wprzypadku okreÊlonym w§ 181 ust. 8za∏àcz- (Dz.U. Nr 204, poz. 1571); nika nr 6do rozporzàdzenia owymogach kapita∏o- 2) metodzie modelu wewn´trznego — rozumie si´ wych, wraz zuzasadnieniem; przez to metod´ wyznaczania wartoÊci ekspozycji niektórych transakcji do obliczania wysokoÊci wy- 4) planu stopniowego wdro˝enia metody modelu mogów kapita∏owych ztytu∏u ryzyka kredytowego wewn´trznego w odniesieniu do poszczególnych w kontrahenta, októrej mowa w§ 34—73 za∏àcznika typów transakcji w przypadku, o którym mowa nr 9 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏o- w§ 35 za∏àcznika nr 9do rozporzàdzenia owymo- wych; gach kapita∏owych; ——————— 1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej 5) spe∏niania przez dom maklerski warunków, o któ- — instytucje finansowe, na podstawie § 1ust. 2pkt 3roz- rych mowa w za∏àczniku nr 9 do rozporzàdzenia porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada owymogach kapita∏owych; w2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini- stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). 6) struktury systemów wykorzystywanych do gro- 2)Niniejsze rozporzàdzenie dokonuje w zakresie swojej re- madzenia iprzetwarzania danych na potrzeby me- gulacji wdro˝enia dyrektywy 2006/49/WE Parlamentu Eu- tody modelu wewn´trznego oraz pomiaru irapor- ropejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatnoÊci kapita∏owej firm inwestycyjnych iinstytucji towania ryzyka w domu maklerskim, a tak˝e roz- kredytowych (Dz. Urz. UE L 177 z 30.06.2006, str. 201, wiàzaƒ przyj´tych przez dom maklerski wzakresie zpóên. zm.). zarzàdzania bazami danych; 3)Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. 7) systemu oraz procedur monitorowania i kontroli Nr171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, ryzyka kredytowego, o których mowa w § 49—58 poz.341, Nr 77, poz. 649, Nr 78, poz. 659, Nr 165, poz.1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, za∏àcznika nr 9do rozporzàdzenia owymogach ka- poz. 1540. pita∏owych;

w ——————— 1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1ust. 2pkt 3roz- porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada w2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini- stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). 2)Niniejsze rozporzàdzenie dokonuje w zakresie swojej re- gulacji wdro˝enia dyrektywy 2006/49/WE Parlamentu Eu- ropejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatnoÊci kapita∏owej firm inwestycyjnych iinstytucji kredytowych (Dz. Urz. UE L 177 z 30.06.2006, str. 201, zpóên. zm.). 3)Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz.341, Nr 77, poz. 649, Nr 78, poz. 659, Nr 165, poz.1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540.

Dziennik Ustaw Nr 204 — 15979 — Poz. 1575

8) charakterystyki oraz wyników procesu zatwierdza- 2. Do wniosków dom maklerski za∏àcza zestawienia oszacowaƒ wewn´trznych w domu makler- nie dokumentów dotyczàcych informacji, o których skim, o których mowa w § 59—73 za∏àcznika mowa w ust. 1, oraz kopie tych dokumentów na nr9 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏o- noÊniku elektronicznym. wych; . § 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 9) samooceny domu maklerskiego w zakresie spe∏- 1stycznia 2010 r. niania kryteriów stosowania metody modelu wewn´trznego, o której mowa w za∏àczniku nr 9 do v rozporzàdzenia owymogach kapita∏owych. Minister Finansów: wz. E. Suchocka-Roguska o g . l c r . w w w

Tekst wyciągnięty automatycznie z oryginału PDF - może zawierać drobne błędy formatowania.

Odesłania

Podstawa prawna: DU/2005/1538

Podstawa prawna z art.: DU/2005/1538

Uchylenia wynikające z: DU/2015/1513