ROZPORZĄDZENIE

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wnioski o udzielenie zgody na stosowanie przez dom maklerski wybranych metod pomiaru ryzyka operacyjnego

DU 2009 poz. 1574 · ELI DU/2009/1574

Data ogłoszenia: 2 grudnia 2009
Data podpisania: 18 listopada 2009
Wejście w życie: 1 stycznia 2010
Status: uznany za uchylony
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Słowa kluczowe: instrumenty finansowemaklerzy

Treść

Podziału tego aktu na przepisy nie udało się wiarygodnie ustalić — tekst pokazujemy w całości.

Dziennik Ustaw Nr 204 — 15977 — Poz. 1574

1574 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) zdnia 18 listopada 2009 r. wsprawie warunków, jakim powinny odpowiadaç wnioski oudzielenie zgody na stosowanie przez dom maklerski wybranych metod pomiaru ryzyka operacyjnego2)

v Na podstawie art. 105c ust. 3ustawy zdnia 29 lip- § 3. 1. Wnioski, o których mowa w § 1, zawierajà ca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi informacje dotyczàce: (Dz.U. Nr 183, poz. 1538, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, o co nast´puje: 1) charakterystyki domu maklerskiego oraz w przy- padku domu maklerskiego dzia∏ajàcego w grupie § 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki, jakim powin- kapita∏owej — charakterystyki tej grupy; ny odpowiadaç wnioski domów maklerskich o udzie- lenie zgody na stosowanie: 2) zakresu stosowania metody do obliczania wymo- gu kapita∏owego z tytu∏u ryzyka operacyjnego g 1) zaawansowanej metody pomiaru ryzyka operacyj- oraz planu stopniowego wdro˝enia metody za- nego do obliczania wysokoÊci wymogów kapita∏o- awansowanej, je˝eli dom maklerski zamierza sko- wych ztytu∏u ryzyka operacyjnego; rzystaç zprzepisów § 26 za∏àcznika nr 11 do rozpo- rzàdzenia owymogach kapita∏owych; 2) zaawansowanej metody pomiaru ryzyka operacyj- nego, w po∏àczeniu z metodà podstawowego wskaênika lub metodà standardowà, do oblic.zania 3) struktury iza∏o˝eƒ wewn´trznego systemu pomia- ru zuwzgl´dnieniem norm okreÊlonych wrozdzia- wysokoÊci wymogów kapita∏owych ztytu∏u ryzyka le 4 za∏àcznika nr 11 do rozporzàdzenia o wymo- operacyjnego. lgach kapita∏owych; § 2. Ilekroç wrozporzàdzeniu jest mowa o: 4) êróde∏, zarzàdzania i metod aktualizacji wykorzy- c stywanych danych, wszczególnoÊci struktury sys- 1) rozporzàdzeniu o wymogach kapita∏owych — ro- temów wykorzystywanych do gromadzenia iprze- zumie si´ przez to rozporzàdzenie Ministra Finan- twarzania danych na potrzeby metody zaawanso- sów zdnia 18 listopada 2009 r. wsprawie zakresu wanej oraz oceny i raportowania ryzyka w domu i szczegó∏owych zasad wyznaczania ca∏kowitego maklerskim, a tak˝e rozwiàzaƒ przyj´tych przez wymogu kapita∏owego, w tyrm wymogów kapita- dom maklerski w zakresie zarzàdzania bazami da- ∏owych, dla domów maklerskich oraz okreÊlenia nych; maksymalnej wysokoÊci kredytów, po˝yczek iwy- emitowanych d∏u˝nych papierów wartoÊciowych . 5) wewn´trznego procesu zatwierdzania systemu wstosunku do kapita∏ów (Dz. U. Nr 204, poz. 1571); pomiaru ryzyka operacyjnego; 2) metodzie podstawowego wskaênika — rozumie si´ przez to wmetod´, o której mowa w rozdzia- 6) wykorzystywania ubezpieczenia iinnych mechani- le2 za∏àcznika nr 11 do rozporzàdzenia o wymo- zmów transferu ryzyka operacyjnego, zgodnie gach kapita∏owych; z § 22—24 za∏àcznika nr 11 do rozporzàdzenia owymogach kapita∏owych; 3) metodzie standardowej — rozumie si´ przez to metod´, o której mowa w rozdziale 3 za∏àcznika 7) zasad alokacji wymogu kapita∏owego pomi´dzy nr11 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏o- poszczególne podmioty grupy kapita∏owej oraz wych; sposobu uwzgl´dniania efektów dywersyfikacji, 4) m w etodzie zaawansowanej — rozumie si´ przez to w przypadku domów maklerskich dzia∏ajàcych zaawansowanà metod´ pomiaru, o której mowa wramach grupy izamierzajàcych stosowaç meto- w rozdziale 4 za∏àcznika nr 11 do rozporzàdzenia d´ zaawansowanà, zgodnie z§ 25 za∏àcznika nr 11 owymogach kapita∏owych. do rozporzàdzenia owymogach kapita∏owych; ——————— 8) samooceny domu maklerskiego w zakresie spe∏- 1)Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej niania norm, októrych mowa w§ 16—21 za∏àczni- — instytucje finansowe, na podstawie § 1ust. 2pkt 3roz- ka nr 11 do rozporzàdzenia owymogach kapita∏o- wporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada wych. 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini- stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). 2)Niniejsze rozporzàdzenie dokonuje w zakresie swojej re- 2. Do wniosków dom maklerski za∏àcza zestawie- gulacji wdro˝enia dyrektywy 2006/49/WE Parlamentu Eu- nie dokumentów dotyczàcych informacji, o których ropejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie mowa w ust. 1, oraz kopie tych dokumentów na noÊ- adekwatnoÊci kapita∏owej firm inwestycyjnych iinstytucji niku elektronicznym. kredytowych (Dz. Urz. UE L177 z30.06.2006, str. 201). 3)Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. § 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. 1stycznia 2010 r. Nr171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz.341, Nr 77, poz. 649, Nr 78, poz. 659, Nr 165, poz.1316, Nr 166, poz.1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540. Minister Finansów: wz. E. Suchocka-Roguska

w ——————— 1)Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1ust. 2pkt 3roz- wporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini- stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). 2)Niniejsze rozporzàdzenie dokonuje w zakresie swojej re- gulacji wdro˝enia dyrektywy 2006/49/WE Parlamentu Eu- ropejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatnoÊci kapita∏owej firm inwestycyjnych iinstytucji kredytowych (Dz. Urz. UE L177 z30.06.2006, str. 201). 3)Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz.341, Nr 77, poz. 649, Nr 78, poz. 659, Nr 165, poz.1316, Nr 166, poz.1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540.

Tekst wyciągnięty automatycznie z oryginału PDF - może zawierać drobne błędy formatowania.

Odesłania

Odesłania: DU/2009/1571

Podstawa prawna: DU/2005/1538

Podstawa prawna z art.: DU/2005/1538

Uchylenia wynikające z: DU/2015/1513