Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wnioski o udzielenie zgody na zastosowanie przez dom maklerski wybranych metod wykorzystywanych do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego
DU 2009 poz. 1573 · ELI DU/2009/1573
- Data ogłoszenia
- 2 grudnia 2009
- Data podpisania
- 18 listopada 2009
- Wejście w życie
- 1 stycznia 2010
- Status
- uznany za uchylony
- Organ wydający
- MIN. FINANSÓW
- Słowa kluczowe
- instrumenty finansowemaklerzykredyty i pożyczki
Treść
Podziału tego aktu na przepisy nie udało się wiarygodnie ustalić — tekst pokazujemy w całości.
| Dziennik Ustaw Nr 204 — 15975 — Poz. 1573 |
1573 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) zdnia 18 listopada 2009 r. wsprawie warunków, jakim powinny odpowiadaç wnioski oudzielenie zgody na zastosowanie przez dom maklerski wybranych metod wykorzystywanych do obliczania wysokoÊci wymogów kapita∏owych ztytu∏u ryzyka kredytowego2)
| v Na podstawie art. 105a ust. 3ustawy zdnia 29 lip- § 3. 1. Wnioski, o których mowa w § 1, zawierajà ca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi informacje dotyczàce: (Dz.U. Nr 183, poz. 1538, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, o 1) charakterystyki domu maklerskiego oraz w przy- co nast´puje: padku domu maklerskiego dzia∏ajàcego w grupie kapita∏owej — charakterystyki tej grupy; § 1. Rozporzàdzenie okreÊla wymogi, jakim powin- ny odpowiadaç wnioski domów maklerskich o udzie- 2) wybranej metody wewn´trznych ratingów izakre- lenie zgody na stosowanie: gsu jej stosowania oraz, w przypadku, o którym mowa w § 107 za∏àcznika nr 6 do rozporzàdzenia 1) metody wewn´trznych ratingów do obliczania wy- o wymogach kapita∏owych, zakresu stosowania sokoÊci wymogów kapita∏owych lub stosowania do cz´Êci ekspozycji metody standardowej wraz w∏asnych oszacowaƒ zmiennoÊci w celu oblicza- zuzasadnieniem; nia korekt ztytu∏u zmiennoÊci stosowanych do za- bezpieczeƒ iekspozycji; .3) uzasadnienia powrotu do wybranej metody obli- czania wymogu kapita∏owego z tytu∏u ryzyka kre- 2) Êredniej wagi ryzyka dla ekspozycji bazowych dla dytowego w przypadku, o którym mowa w § 103 tytu∏ów uczestnictwa w instytucjach wslpólnego i 104 za∏àcznika nr 6 do rozporzàdzenia o wymo- inwestowania do obliczania wysokoÊci wymogów gach kapita∏owych; kapita∏owych. c 4) planu stopniowego wdro˝enia metody wewn´trz- § 2. Ilekroç wrozporzàdzeniu jest mowa o: nych ratingów w przypadku, o którym mowa w §100 ust. 2 za∏àcznika nr 6 do rozporzàdzenia 1) rozporzàdzeniu o wymogach kapita∏owych — ro- owymogach kapita∏owych; zumie si´ przez to wydane na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29r lipca 2005 r. o obro- 5) spe∏niania przez dom maklerski warunków, o któ- cie instrumentami finansowymi rozporzàdzenie rych mowa w § 101 ust. 3 pkt 2 i 3 za∏àcznika Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. nr6do rozporzàdzenia owymogach kapita∏owych; w sprawie zakresu i szczegó∏owych zasad wyzna- . 6) spe∏niania przez dom maklerski warunków, o któ- czania ca∏kowitego wymogu kapita∏owego, wtym rych mowa w§ 101 ust. 3pkt 4za∏àcznika nr 6do wymogów kapita∏owych, dla domów maklerskich rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych, oraz okreÊlewnia maksymalnej wysokoÊci kredy- w przypadku domu maklerskiego zamierzajàcego tów, po˝yczek i wyemitowanych d∏u˝nych papie- stosowaç w∏asne oszacowania parametru LGD rów wartoÊciowych w stosunku do kapita∏ów iwspó∏czynników konwersji kredytowej; (Dz.U. Nr 204, poz. 1571); 7) struktury systemów wykorzystywanych do gro- 2) metodzie wewn´trznych ratingów — rozumie si´ madzenia iprzetwarzania danych na potrzeby me- przez to metod´ wewn´trznych ratingów, o której tody wewn´trznych ratingów oraz pomiaru i ra- mowa w za∏àczniku nr 6 do rozporzàdzenia o wy- portowania ryzyka w domu maklerskim, a tak˝e mwogach kapita∏owych; rozwiàzaƒ przyj´tych przez dom maklerski w za- 3) Komisji — rozumie si´ przez to Komisj´ Nadzoru kresie zarzàdzania bazami danych; Finansowego. 8) za∏o˝eƒ oraz struktury systemów ratingowych, ——————— októrych mowa w§ 212 za∏àcznika nr 6do rozpo- 1)Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej rzàdzenia owymogach kapita∏owych, uwzgl´dnia- — instytucje finansowe, na podstawie § 1ust. 2pkt 3roz- porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada jàcych w szczególnoÊci zgodnoÊç z wymogami w2007 r. wsprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini- okreÊlonymi w za∏àczniku nr 6 do rozporzàdzenia stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). o wymogach kapita∏owych, w tym zestawienie 2)Niniejsze rozporzàdzenie dokonuje w zakresie swojej re- stosowanych systemów ratingowych; gulacji wdro˝enia dyrektywy 2006/49/WE Parlamentu Eu- ropejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie 9) systemu oraz procedur monitorowania i kontroli adekwatnoÊci kapita∏owej firm inwestycyjnych iinstytucji ryzyka kredytowego, októrych mowa w§ 340—344 kredytowych (Dz. Urz. UE L 177 z 30.06.2006, str. 201, za∏àcznika nr 6do rozporzàdzenia owymogach ka- zpóên. zm.). pita∏owych oraz dodatkowo w § 332 za∏àcznika 3)Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. nr6 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏o- z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. wych, wprzypadku domu maklerskiego zamierza- Nr171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, jàcego obliczaç wa˝one ryzykiem kwoty ekspozy- poz.341, Nr 77, poz. 649, Nr 78, poz. 659, Nr 165, poz.1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, cji kapita∏owych wed∏ug metody modeli we- poz. 1540. wn´trznych; |
| w ——————— 1)Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1ust. 2pkt 3roz- porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada w2007 r. wsprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini- stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). 2)Niniejsze rozporzàdzenie dokonuje w zakresie swojej re- gulacji wdro˝enia dyrektywy 2006/49/WE Parlamentu Eu- ropejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatnoÊci kapita∏owej firm inwestycyjnych iinstytucji kredytowych (Dz. Urz. UE L 177 z 30.06.2006, str. 201, zpóên. zm.). 3)Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz.341, Nr 77, poz. 649, Nr 78, poz. 659, Nr 165, poz.1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540. |
| Dziennik Ustaw Nr 204 — 15976 — Poz. 1573 |
10) charakterystyki oraz wyników procesu zatwierdza- 13) wp∏ywu metody wewn´trznych ratingów na wynia oszacowaƒ wewn´trznych w domu makler- mogi kapita∏owe wpodziale na jednostki biznesoskim, o których mowa w § 326—330 za∏àcznika we iklasy ekspozycji; nr6 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏owych, oraz dodatkowo systemu zatwierdzania 14) samooceny domu maklerskiego w zakresie spe∏- . idokumentowania modeli wewn´trznych, wprzy- niania kryteriów stosowania metody wewn´trzpadku domu maklerskiego zamierzajàcego obli- nych ratingów, o których mowa w za∏àczniku czaç wa˝one ryzykiem kwoty ekspozycji kapita∏o- nr6 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏ov wych wed∏ug metody modeli wewn´trznych, wych. o której mowa w § 333—339 za∏àcznika nr 6 do rozporzàdzenia owymogach kapita∏owych; 2. Do wniosków dom maklerski za∏àcza zestawie- 11) spe∏niania przez dom maklerski wymogów mini- nie dokumentów zawierajàcych informacje, októrych malnych okreÊlonych w § 314 i 315 za∏àcznika mowao w ust. 1, oraz kopie tych dokumentów na nonr6 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏o- Êniku elektronicznym. wych, wprzypadku domu maklerskiego zamierzajàcego uwzgl´dniç ochron´ kredytowà nierzeczy- § 4. Wniosek, októrym mowa w§ 1pkt 2, zawiera wistà, o której mowa w § 316 ust. 2 za∏àcznika dodatkowo informacje dotyczàce spe∏nienia warunnr6 do rozporzàdzenia o wymogach kapita∏o- ków okreÊlonych w § 81 ust. 2 za∏àcznika nr 6 do rozg wych; porzàdzenia owymogach kapita∏owych. 12) spe∏nienia przez dom maklerski wymogów okreÊlonych w§ 72 i73 za∏àcznika nr 7do rozporzàdze- § 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem nia o wymogach kapita∏owych, w przypadku do- 1stycznia 2010 r. mu maklerskiego zamierzajàcego stosowaç w∏asne oszacowania zmiennoÊci w celu obliczani.a korekt z tytu∏u zmiennoÊci stosowanych do zabezpieczeƒ iekspozycji; Minister Finansów: wz. E. Suchocka-Roguska l c r . w w w
Tekst wyciągnięty automatycznie z oryginału PDF - może zawierać drobne błędy formatowania.
Odesłania
Odesłania: DU/2009/1571
Podstawa prawna: DU/2005/1538
Podstawa prawna z art.: DU/2005/1538
Uchylenia wynikające z: DU/2015/1513